Empirical Study of China's Steel Futures and Spot Price
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摘要: 文章运用期货定价的基本原理,分析我国钢铁远期合约的价格形成机制。通过对我国钢铁期货与现货价格的相关性分析和因果检验,发现中国钢材电子远期市场中高线和螺纹钢的远期价格对现货价格具有引导作用,板材现货与远期价格相互影响。
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关键词:
- 钢铁远期 /
- 基差 /
- 相关性 /
- GRANGER因果检验
Abstract: This paper makes an analysis on the price-forming theory of steel future in China using the basic principle of future pricing.With the correlation analysis and cause and effect test between the future price and spot price in China,it is found that forward price of wire stock and deformed steel bar has some effect on spot price in the forward electronic market of China,additionally,spot price and forward price of plates influence each other.-
Key words:
- steel future /
- basis /
- correlation /
- Granger cause and effect test
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