人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证

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人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证

刘志伟, 赵永琴

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刘志伟, 赵永琴. 人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证[J]. 北京科技大学学报（社会科学版）, 2011, 27(2): 66-70.

引用本文:

刘志伟, 赵永琴. 人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证[J]. 北京科技大学学报（社会科学版）, 2011, 27(2): 66-70.

LIU Zhi-wei, ZHAO Yong-qin. Empirical Research on the Fractal Characteristics of RMB Exchange Rate——Based on R/S Analysis Method[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2011, 27(2): 66-70.

Citation:

LIU Zhi-wei, ZHAO Yong-qin. Empirical Research on the Fractal Characteristics of RMB Exchange Rate——Based on R/S Analysis Method[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2011, 27(2): 66-70.

刘志伟, 赵永琴. 人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证[J]. 北京科技大学学报（社会科学版）, 2011, 27(2): 66-70.

引用本文:

刘志伟, 赵永琴. 人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证[J]. 北京科技大学学报（社会科学版）, 2011, 27(2): 66-70.

LIU Zhi-wei, ZHAO Yong-qin. Empirical Research on the Fractal Characteristics of RMB Exchange Rate——Based on R/S Analysis Method[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2011, 27(2): 66-70.

Citation:

LIU Zhi-wei, ZHAO Yong-qin. Empirical Research on the Fractal Characteristics of RMB Exchange Rate——Based on R/S Analysis Method[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2011, 27(2): 66-70.

人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证

北京科技大学经济管理学院, 北京 100083

作者简介:
刘志伟,男,四川内江人,北京科技大学经济管理学院副教授。

赵永琴(1987-),女,河北无极人,北京科技大学经济管理学院硕士研究生。

中图分类号: F830
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出版历程
- 收稿日期: 2011-02-25
- 网络出版日期: 2021-06-24

Empirical Research on the Fractal Characteristics of RMB Exchange Rate——Based on R/S Analysis Method

School of Economics and Management University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

摘要: 以2005年7月21日至2010年10月29日的人民币兑美元汇率,人民币兑欧元汇率和人民币兑日元汇率三种汇率的每日中间报价为研究对象,利用R/S分析方法对其日收益率序列进行研究,结果表明,三个汇率市场不符合有效市场假设,具有明显的分形特征,并具有不同的循环区间长度。
- 分形理论 /
- R/S分析 /
- 赫斯特指数 /
- 人民币汇率
Abstract: Based on the central parity of RMB/USD, RMB/EUR and RMB/JPY from July 21, 2005 to October 29, 2010, R/S analysis is applied to the study of the daily return series.The conclusion indicates that the three exchange rates do not follow the Efficient Market Hypothesis, and they have clear fractal structures and different length of cycle.
- fractal theory /
- R/S analysis /
- Hurst index /
- RMB exchange rate

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